Winamp Skins sind in ihrer Eigenschaft als Container für Dateien leider nicht besonders sicher. Ein Risiko entsteht daraus, wenn man mit dem Internetz Explodierer surft, da dieser Winamp Skins direkt öffnet - und damit beliebigen Müll, der böswillig dort hineingelangt sein könnte. Solche Exemplare gibt es offenbar bereits.
Also: auf den Patch von Winamp warten und diesen dann installieren. Es passiert überhaupt nichts, wenn man mit einem richtigen Browser im Internet unterwegs ist.